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  • 宏观策略丨8月24日

    发布时间: 2021-08-26 11:48首页:主页 > 宏观 > 阅读()

      本周经济数据进入空窗期,海外方面,辉瑞公司全面批准新冠疫苗的推动,以及市场对本周鲍威尔讲话偏的预期在增加,带动市场风险偏好回升,股指止跌反弹。结构上,增长预期重设意味着宏观政策可能延续稳中趋松,市场风格或仍会“偏向成长”。

      三大股指止跌反弹,IH逼近低点止跌,IH新低之后止跌,IC中值和60日双重支撑,短期有望延续反弹。

      资金面方面,Shibor短端品种多数上行。LPR连续16个月不变:1年期3.85%,5年期以上4.65%。一方面,由于MLF利率保持不变。另一方面,银行压降点差力度整体有限。本周没有新增数据和消息,前高附近承压回落。

      期权方向:期权全合约总成交量99824手,总持仓量157818手,其中,9月合约成交量为85528手,较前一交易减少26401手,持仓量为114216手,较前一交易日增加1691手。

      截至收盘,9月合约看涨期权最大持仓价位为:5000点,看跌期权最大持仓价位为4800点,该价位区间可作为短期内阻力位与支撑位置的参考数值。

      9月合约当日成交量PCR为84.56%,较前一交易日下行39.35%,持仓量PCR为72.34%,较前一交易日上行8.28%。

      09合约调整隐含波动率为18.59%,较前一交易日下行1.67%。从一年期波动率锥来看,20HV,40HV,60HV的50分位数分别为:18.77、19.66、22.33,目前以处于20HV的50分位下方位置。

      本报告及其所载的任何信息、材料或内容仅供参考,并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要,不能成为或被视为进行期货投资交易的要约或邀请,亦不构成任何合约或承诺的基础。中辉期货有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议。

      尽管本报告所载资料的来源及观点均是中辉期货有限公司及其投研团队从可靠的来源取得,但撰写本报告的投研团队或中辉期货有限公司的董事、高管、员工或其他任何个人(包括其关联方)都不能保证其准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外,中辉期货有限公司不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。

      本报告仅反映中辉期货有限公司及其投研团队在报告所载日期的判断,反映投研团队在撰写本报告时的设想、见解及分析方法,可随时更改,毋须提前通知。中辉期货有限公司可发布与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告,亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。

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